التداول الخوارزمي الأساسي لاستراتيجيات متقدمة بدف

مقدمة في التداول الخوارزمي: الأساسية إلى الاستراتيجيات المتقدمة.

إدوارد ليشيك، جين كرالي.

وصف.

يبدأ الكتاب مع دليل خطوة بخطوة للتجارة الخوارزمية، إزالة الغموض عن هذا الموضوع المعقد، وتوفير القراء مع المعرفة التجارية خوارزمية محددة وقابلة للاستعمال. وهو يوفر معلومات أساسية تؤدي إلى المزيد من العمل المتقدم من خلال تحديد خوارزميات التداول الحالية، وأساسيات تصميمها، وما هي، وكيفية عملها، وكيفية استخدامها، وقوتها، ونقاط ضعفها، حيث نحن الآن وأين نحن ذاهبون .

ثم يستمر الكتاب لإظهار مجموعة من الخوارزميات التفصيلية بما في ذلك تنفيذها في الأسواق. استخدام الخوارزميات الفعلية التي تم استخدامها في القراء التداول الحية لديها إمكانية الوصول إلى وظيفة التداول في الوقت الحقيقي، ويمكن استخدام خوارزميات لم يسبق له مثيل للتجارة حساباتهم الخاصة.

والأسواق هي نظم تكيفية معقدة تظهر سلوكا لا يمكن التنبؤ به. كما تتطور الأسواق المصممين خوارزمية تحتاج إلى أن تكون على علم دائم من أي تغييرات قد تؤثر على عملهم، وذلك للقارئ أكثر ميلا إلى المغامرة هناك أيضا قسم حول كيفية تصميم خوارزميات التداول.

يتم عرض جميع الأمثلة والخوارزميات في إكسيل على القرص المضغوط المرفق، بما في ذلك الأمثلة الفعلية الخوارزمية التي تم استخدامها في التداول المباشر.

عن المؤلف.

بدأت جين كرالي حياتها المهنية في البورصة في بينويبر، وبعد ذلك قضت 22 عاما في لينكر كابيتال ماناجيمنت Inc. تدير حسابات الأفراد ذوي الثروات العالية. لديها معرفة واسعة من الأسواق وهو تاجر خبير والمستثمر - لها خبرة واسعة لا تقدر بثمن قياس & # 8216؛ المدى الطويل 'من تطور السوق. وهي تقوم حاليا ببحث وتطوير نظام تداول حسابي آلي مع إدوارد، وتخصصها في التحليل العنقودي لمكونات مؤشر S & أمب؛ P هي خلفية قيد العمل لكتاب مقترح بعنوان الأسهم وشخصياتهم. تعيش جين في لويزفيل مع زوجها، ريك كريمر، وثلاثة أطفال، سارة، مورغان وجاك.

ضوابط.

طلب إذن لإعادة استخدام المحتوى من هذا الموقع.

بيان المهمة الثامن.

الجزء الأول مقدمة إلى الخوارزميات التجارية.

مقدمة للجزء الأول 3.

2 كل شيء عن خوارزميات التداول كنت تريد من أي وقت مضى لمعرفة. . . 9.

3 ألغوس ديفيند أند إكسليند 11.

4 من يستخدم ويتيح ألغوس 13.

5 لماذا أصبحوا تعميم ذلك بسرعة؟ 17.

6 حاليا شعبية ألغوس 19.

7 وجهة نظر من شركة المستوى 1 25.

8 كيفية استخدام ألغوس للتجار الأفراد 29.

9 كيفية تحسين التاجر الفردي ألغوس 33.

10 المستقبل & نداش؛ أين نذهب من هنا؟ 37.

الجزء الثاني طرق التداول ليشيك-كرال.

مقدمة للجزء الثاني 41.

(11) تسمياتنا 49.

12 مجموعة أدوات الرياضيات 53.

13 أدوات الإحصاءات 61.

14 البيانات & نداش؛ الرمز، التاريخ، الطابع الزمني، المجلد، السعر 67.

15 إكسيل ميني سيمينار 69.

16 إكسيل الرسوم البيانية: كيفية قراءتها وكيفية بناء لهم 75.

17 مقاييسنا & نداش؛ ألغوميتريكس 81.

18 مجموعات الأسهم الشخصية 85.

19 اختيار مجموعة من الأسهم التجارية 89.

(20) لمحة عن الأسهم 91.

21 الخصائص التصميمية لأسواق الأسهم 93.

(22) التقلب 97.

23 الإرجاع & نداش؛ نظرية 101.

(24) معايير القياس وتدابير الأداء 103.

25 خوارزميات التداول الخاصة بنا موصوفة & نداش؛ استراتيجيات ألفا ألغو 107.

1. ألفا-1 (ديف) 107.

1A. و ألفا-1 ألغو أعرب في إكسيل وظيفة اللغة 109.

2. ألفا-2 (إما بلوس) V1 و V2 110.

3. ألفا-3 (ليشيك-كرالي مذبذب) 112.

4. ألفا-4 (عالية التردد في الوقت الحقيقي مصفوفة) 112.

5. ألفا-5 (فيريدون) 113.

6. ألفا-6 (البيدق العام) 113.

7. وقف حماية رأس المال التكيفي لك 114.

26 معلمات وكيفية تعيين لهم 115.

27 التحليل الفني (تا) 117.

28 الاستدلال، الذكاء الاصطناعي، الشبكات العصبية الاصطناعية وغيرها من السبل التي يتعين استكشافها 125.

29 كيفية تصميم التداول ألفا ألغو 127.

30 من فرضية السوق الفعالة إلى نظرية التوقعات 133.

31 الطريق إلى الفوضى (أو العلوم غير الخطية) 139.

32 اقتصاديات التعقيد 143.

33 السمسرة 147.

34 النظام إدارة المنصات ونظم تنفيذ الأوامر 149.

35 موردي خلاصات البيانات، في الوقت الفعلي، تاريخي 151.

36 التوصيلية 153.

37 مواصفات الأجهزة أمثلة 155.

38 انطباع فلسفي موجز 157.

(39) مصادر المعلومات 159.

الملحق أ & لسو؛ القائمة & [رسقوو]؛ من مستخدمي ألغو ومقدمي الخدمات 165.

الملحق ب تصنيف قطاع الصناعة تعريفات 179.

مقدمة في التداول الخوارزمي: الأساسية إلى الاستراتيجيات المتقدمة.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.

المحررين: إدوارد أ ليشيك، جين كرالي.

بابليشيد أونلين: 16 أكتوبر 2018 11:02 بيإم إست.

برينت إيسبن: 9780470689547.

أونلين إيسبن: 9781119206033.

حول هذا الكتاب.

الفائدة في التداول حسابي تنمو على نطاق واسع - انها أرخص وأسرع وأفضل للسيطرة على التداول القياسية، فإنه يتيح لك "قبل التفكير" في السوق، وتنفيذ الرياضيات المعقدة في الوقت الحقيقي واتخاذ القرارات المطلوبة على أساس الاستراتيجية المحددة. نحن لم تعد محدودة من قبل "عرض النطاق الترددي" البشري. التكلفة وحدها (تقدر ب 6 سنتات للسهم اليدوي، 1 سنت للسهم الواحد خوارزمية) هو محرك كاف لدفع نمو هذه الصناعة. وفقا لشركة استشارية، أيت غروب ليك، فإن شركات التداول ذات التردد العالي تمثل وحدها 73٪ من إجمالي حجم التداول في الأسهم الأمريكية، على الرغم من أنها تمثل فقط حوالي 2٪ من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الأمريكية. تجارة الخوارزمية أصبحت شريان الحياة الصناعة. ولكنها صناعة سرية مع عدد قليل من الرغبة في تبادل أسرار نجاحها.

يبدأ الكتاب مع دليل خطوة بخطوة للتجارة الخوارزمية، إزالة الغموض عن هذا الموضوع المعقد، وتوفير القراء مع المعرفة التجارية خوارزمية محددة وقابلة للاستعمال. وهو يوفر معلومات أساسية تؤدي إلى المزيد من العمل المتقدم من خلال تحديد خوارزميات التداول الحالية، وأساسيات تصميمها، وما هي، وكيفية عملها، وكيفية استخدامها، وقوتها، ونقاط ضعفها، حيث نحن الآن وأين نحن ذاهبون .

ثم يستمر الكتاب لإظهار مجموعة من الخوارزميات التفصيلية بما في ذلك تنفيذها في الأسواق. استخدام الخوارزميات الفعلية التي تم استخدامها في القراء التداول الحية لديها إمكانية الوصول إلى وظيفة التداول في الوقت الحقيقي، ويمكن استخدام خوارزميات لم يسبق له مثيل للتجارة حساباتهم الخاصة.

والأسواق هي نظم تكيفية معقدة تظهر سلوكا لا يمكن التنبؤ به. كما تتطور الأسواق المصممين خوارزمية تحتاج إلى أن تكون على علم دائم من أي تغييرات قد تؤثر على عملهم، وذلك للقارئ أكثر ميلا إلى المغامرة هناك أيضا قسم حول كيفية تصميم خوارزميات التداول.

يتم عرض جميع الأمثلة والخوارزميات في إكسيل على القرص المضغوط المرفق، بما في ذلك الأمثلة الفعلية الخوارزمية التي تم استخدامها في التداول المباشر.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو، 2018.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

خطة الدراسة الذاتية لتصبح تاجر كمي & # 8211؛ الجزء الأول.

وكثيرا ما ينظر إلى أدوار التاجر الكمي ضمن صناديق الكميات الكبيرة باعتبارها واحدة من أرقى المواقع المرموقة والمربحة في مجال العمالة المالية الكمية. المهن التجارية في أحد الوالدين & # 8221؛ وغالبا ما ينظر إلى الصندوق على أنه نقطة انطلاق نحو السماح في نهاية المطاف بتشكيل صندوق خاص به، مع تخصيص رأس المال الأولي من صاحب العمل الأم وقائمة من المستثمرين في وقت مبكر لجلب على متن الطائرة.

المنافسة على مواقف التداول الكمي مكثفة وبالتالي استثمار كبير من الوقت والجهد ضروري للحصول على مهنة في التداول الكمي. في هذه المقالة سوف الخطوط العريضة للمسارات الوظيفية المشتركة، والطرق في الميدان، والخلفية المطلوبة وخطة الدراسة الذاتية لمساعدة كل من تجار التجزئة والمهنيين من شأنه أن يكون اكتساب المهارات في التداول الكمي.

تحديد التوقعات.

وقبل أن ندخل في قوائم الكتب المدرسية وغيرها من الموارد، سأحاول وضع بعض التوقعات بشأن ما ينطوي عليه الدور. البحث التجاري الكمي هو أكثر ارتباطا بكثير مع الفرضية العلمية اختبار والدقة الأكاديمية من & # 8220؛ المعتاد & # 8221؛ تصور تجار البنوك الاستثمارية وما يرتبط بها من شجاعة. هناك مدخلات تقديرية قليلة جدا (أو غير موجودة) عند القيام بالتداول الكمي حيث أن العمليات تتم بشكل آلي تقريبا.

إن المنهج العلمي واختبار الفرضيات هما عمليتان ذات قيمة عالية ضمن مجتمع التمويل الكمي، وبالتالي فإن أي شخص يرغب في الدخول في هذا المجال يحتاج إلى تدريب على المنهجية العلمية. هذا في كثير من الأحيان، ولكن ليس حصرا، يعني التدريب على مستوى الدكتوراه البحوث & # 8211؛ وعادة عن طريق الحصول على درجة الدكتوراه أو الدراسات العليا الماجستير في مجال الكمي. على الرغم من أن المرء يمكن أن يقتحم التداول الكمي على المستوى المهني عن طريق وسائل بديلة، فإنه ليس شائعا.

المهارات المطلوبة من قبل الباحث المتداول الكمي متطورة متنوعة. خلفية واسعة في الرياضيات، والاحتمال والاختبار الإحصائي توفر القاعدة الكمية التي لبناء. ومن الضروري فهم مكونات التداول الكمي، بما في ذلك التنبؤ، وتوليد الإشارات، والتدقيق المسبق، وتنقية البيانات، وإدارة الحافظة وطرق التنفيذ. وهناك حاجة إلى معرفة أكثر تقدما لتحليل السلاسل الزمنية، والتعلم الإحصائي / الآلي (بما في ذلك الأساليب غير الخطية)، وتحسين وتبادل / المجهرية السوق. إلى جانب هذا هو معرفة جيدة من البرمجة، بما في ذلك كيفية اتخاذ النماذج الأكاديمية وتنفيذها بسرعة.

هذا هو التلمذة الصناعية الهامة، وينبغي عدم إدخالها على محمل الجد. وغالبا ما يقال أن الأمر يستغرق 5-10 سنوات لتعلم المواد الكافية لتكون مربحة باستمرار في التداول الكمي في شركة مهنية. ومع ذلك، فإن المكافآت كبيرة. إنها بيئة فكرية عالية مع مجموعة نظراء ذكية جدا. وسوف يوفر تحديات مستمرة بوتيرة سريعة. وهو جيد للغاية الأجور ويوفر العديد من الخيارات المهنية، بما في ذلك القدرة على أن تصبح رجل أعمال من خلال بدء صندوق الخاصة بك بعد إظهار سجل حافل على المدى الطويل.

الخلفية اللازمة.

ومن الشائع النظر في مهنة في التمويل الكمي (وفي نهاية المطاف البحوث التجارية الكمية) أثناء دراستهم على عدد من درجة البكالوريوس أو ضمن الدكتوراه التقنية المتخصصة. ومع ذلك، فإن النصائح التالية تنطبق على أولئك الذين قد يرغبون في الانتقال إلى مهنة التداول الكمي من آخر، وإن كان مع التحذير أنه سيستغرق وقتا أطول بعض الشيء، وسوف تنطوي على التواصل واسعة والكثير من الدراسة الذاتية.

على المستوى الأساسي، يتطلب البحث التجاري الكمي المهني فهم قوي للرياضيات واختبار الفرضيات الإحصائية. المشتبه بهم المعتادة من حساب التفاضل والتكامل حساب متعدد المتغيرات، والجبر الخطي ونظرية الاحتمال كلها مطلوبة. وهناك علامة جيدة في دورة الجامعية من الرياضيات أو الفيزياء من مدرسة تعتبر جيدا توفر عادة مع الخلفية اللازمة.

إذا لم يكن لديك خلفية في الرياضيات أو الفيزياء ثم أود أن أقترح عليك متابعة دورة درجة من المدرسة العليا في واحدة من هذه المجالات. سوف تتنافس مع الأفراد الذين لديهم مثل هذه المعرفة، وبالتالي سيكون من الصعب للغاية للحصول على منصب في صندوق دون بعض المؤهلات الأكاديمية النهائية.

بالإضافة إلى وجود فهم الرياضية الصلبة فمن الضروري أن تكون بارع في تنفيذ النماذج، عن طريق برمجة الكمبيوتر. وتشمل الخيارات الشائعة لنمذجة اللغات في هذه الأيام R، واللغة الإحصائية المصدر المفتوح؛ بيثون، مع المكتبات واسعة تحليل البيانات؛ أو ماتلاب. اكتساب معرفة واسعة مع واحدة من هذه الحزم هو شرط أساسي ضروري لتصبح تاجر الكمي. إذا كان لديك خلفية واسعة في برمجة الكمبيوتر، قد ترغب في النظر في الحصول على الدخول إلى صندوق عبر طريق المطور الكمي.

والمھارة الرئیسیة النھائیة التي یحتاجھا باحثو التداول الکمي ھي القدرة علی التفسیر الموضوعي للبحوث الجدیدة ومن ثم تنفیذه بسرعة. هذه هي المهارة المكتسبة من خلال تدريب الدكتوراه وأحد الأسباب التي تجعل المرشحين دكتوراه من المدارس العليا في كثير من الأحيان أول من يتم اختيارها لمراكز التداول الكمي. الحصول على درجة الدكتوراه في واحدة من المجالات التالية (ولا سيما التعلم الآلي أو التحسين) هو وسيلة جيدة في صندوق كمي متطورة.

تمهيدية التداول الكمي.

وقد انفجرت التجارة الكمية شعبية سواء في مساحة الصندوق المهنية وعلى مستوى التجزئة. هو، بطبيعة الحال، فإن الموضوع الرئيسي لهذا الموقع! أنا & # 8217؛ لقد كتب عدد قليل جدا من المقالات حول كيفية البدء في التداول الكمي / الخوارزمية التمهيدية. سيوفر لك ما يلي نظرة عامة موجزة عن الحقل:

للحصول على مقدمة أعمق، يجب أن تلتقط النصوص التالية من قبل مدير صندوق التحوط إرني تشان، والتي تتضمن تفاصيل التنفيذ الهامة على استراتيجيات التداول الكمي. فهي تنافس في مستثمر التجزئة المتطورة، ولكن منهجيات التداول وتقنيات إدارة المخاطر سليمة وتحمل إلى مساحة الصندوق المهني:

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التبصر في تفاصيل تنفيذ استراتيجيات التداول الكمي (وخاصة على مستوى التجزئة) نلقي نظرة على المواد التداول الكمي على هذا الموقع.

الاقتصاد القياسي / تحليل سلسلة الوقت.

في الأساس فإن غالبية التداول الكمي هو حول تحليل السلاسل الزمنية. ويشمل ذلك في الغالب سلسلة أسعار الأصول كدالة للوقت، ولكن قد تشمل سلسلة مشتقات في شكل ما. وبالتالي تحليل السلاسل الزمنية هو موضوع أساسي لباحث التداول الكمي. أنا & # 8217؛ كتبت عن كيفية البدء في المقال على أعلى 10 الموارد الأساسية للتعلم الاقتصاد القياسي المالي. تتضمن هذه المقالة أدلة أساسية لاحتمال وبدء البرمجة في R، والتي سنقوم بمناقشتها بمزيد من التفصيل في الجزء الثاني من هذه المقالة.

النصوص الأساسية الثلاثة التي أوصي بها للبدء في الاقتصاد القياسي وتحليل السلاسل الزمنية هي:

إذا كنت ترغب في قراءة المزيد عن كل كتاب وكيف يمكن أن تساعدك، أقترح إلقاء نظرة على مقالتي عن الموارد الاقتصاد القياسي.

في الآونة الأخيرة جئت عبر مورد رائع يسمى أوتكستس، والتي توفر الكتب الدراسية الوصول المفتوح. الكتاب التالي مفيد بشكل خاص للتنبؤ:

التنبؤ: مبادئ وممارسة من قبل هيندمان وأثاناسوبولوس & # 8211؛ هذا الكتاب المجاني هو وسيلة ممتازة للبدء في التعلم عن التنبؤ الإحصائي عبر بيئة البرمجة R. وهو يغطي الانحدار البسيط والمتعدد المتغيرات، والتجانس الأسي وتقنيات أريما فضلا عن نماذج التنبؤ الأكثر تقدما. الكتاب هو في الأصل نصب في درجة رجال الأعمال / التجارة ولكن هي تقنية بما فيه الكفاية لتكون ذات فائدة لبداية قادمة.

مع أساسيات السلاسل الزمنية تحت الحزام الخاص بك الخطوة التالية هي البدء في دراسة الإحصائية / تقنيات التعلم الآلي، والتي هي الحالية & # 8220؛ الدولة من الفن & # 8221؛ ضمن التمويل الكمي.

متوسط ​​الإحصائي / آلة التعلم.

تعتمد البحوث التجارية الكمية الحديثة على تقنيات التعلم الإحصائي واسعة النطاق. حتى وقت قريب نسبيا، كان المكان الوحيد لتعلم مثل هذه التقنيات المطبقة على التمويل الكمي في الأدب. والحمد لله الكتب المدرسية الراسخة موجودة الآن التي سد الفجوة بين النظرية والممارسة. وهي المتابعة المنطقية التالية من تقنيات الاقتصاد القياسي وتقنيات التنبؤ بالسلاسل الزمنية على الرغم من وجود تداخل كبير في المنطقتين.

الطريقة الموصى بها لبدء فهم التعلم الإحصائي / الآلي هو دراسة الكتابين التاليين (مع المؤلفين المتداخلين):

مقدمة في التعلم الإحصائي: مع التطبيقات في R بواسطة جيمس، وآخرون & # 8211؛ ويوفر هذا النص مقدمة عظيمة لتقنيات التعلم اإلحصائي الحديثة. ويهدف إلى الممارس، بدلا من الإحصائي الأكاديمي، لذلك سيكون من استخدامها لأولئك القادمين من خلفية مالية مع الحد الأدنى من تجربة التعلم الآلي. فهو يستعمل R لجميع نماذجه ومن ثم يسهل تنفيذه. ويوصى بقراءة هذا قبل قراءة الكتاب التالي أدناه. عناصر التعلم الإحصائي: استخراج البيانات، الاستدلال، والتنبؤ بهاستي، وآخرون & # 8211؛ تعرف بحماس باسم & # 8220؛ إسل & # 8221؛ ضمن هذا المجتمع الإحصائي، هذا الكتاب هو متابعة رائعة إلى صدر مؤخرا & # 8220؛ إيسل & # 8221؛ في الاعلى. فإنه يذهب أعمق بكثير في النظرية، وسوف توفر أساسا متينا في التعلم الإحصائي. يمكنك أيضا تحميل نسخة مجانية فو الكتاب من موقع المؤلف & # 8217؛ s (statweb. stanford. edu/

وتشمل التقنيات الرئيسية ذات الاهتمام الانحدار الخطي متعدد المتغيرات، والانحدار اللوجستي، وتقنيات إعادة التقسيم، والأساليب القائمة على الأشجار (بما في ذلك الغابات العشوائية)، وآلات دعم المتجهات (سفم)، وتحليل المكونات الرئيسية (يكا)، والتجمع (K-مينز، الهرمي)، كيرنال الطرق والشبكات العصبية. كل من هذه المواضيع هو عملية تعليمية هامة في حد ذاته، على الرغم من أن النصين أعلاه سوف تغطي المواد التمهيدية اللازمة، وتوفير مزيد من المراجع لدراسة أعمق.

يتم توفير مجموعة مفيدة بشكل خاص (ومجانا!) من الدورات على شبكة الإنترنت على آلة التعلم / منظمة العفو الدولية من قبل كورسيرا:

تعلم الآلة بواسطة أندرو نغ & # 8211؛ يغطي هذا المساق أساسيات الطرق التي ذكرتها بإيجاز أعلاه. وقد تلقى الثناء من الأفراد الذين شاركوا. وربما كان أفضل مشاهدة كما رفيق لقراءة إيسل أو إسل المذكورة أعلاه. الشبكات العصبية لتعلم الآلة بواسطة جيوفري هينتون & # 8211؛ يركز هذا المساق في المقام الأول على الشبكات العصبية، التي لها تاريخ طويل من الارتباط مع التمويل الكمي. إذا كنت ترغب في التركيز بشكل خاص على هذا المجال، ثم هذا بالطبع يستحق أن نلقي نظرة على، جنبا إلى جنب مع الكتب المدرسية الصلبة في المنطقة.

الخطوات التالية.

في المقالة التالية في سلسلة سننظر في مواضيع التعلم آلة غير الخطية، والتحسين الرياضي، التبادلات / السوق المجهرية، نظرية المحفظة وبرمجة الكمبيوتر & # 8211؛ جميع المجالات اللازمة للدراسة لباحث التجارة الكمية المحتملين.

نبذة عن الكاتب مايك هالز مور.

مايكل تخرج مع مماث في الرياضيات من جامعة وارويك، وحصل على درجة الدكتوراه من امبريال كوليدج لندن في ديناميات الموائع، وكان يعمل في صندوق التحوط كمطور تجاري كمي للسنوات القليلة الماضية في مايفير، لندن. انه يقضي الآن الوقت على البحث والتطوير، باكتستينغ وتنفيذ استراتيجيات التداول الحسابية اللحظية.

الوظائف ذات الصلة.

هل موسم عيد الميلاد صاعد للأسواق الأمريكية؟

استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.

العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

استراتيجيات تداول الخيارات المتقدمة بدف.

Внутридневная стратегия تصفح - простая и понятная прибыль.

استراتيجيات تداول الخيارات المتقدمة بدف تسيكي فالوتا فوركس.

نمط غرافيكس إشعارات الأشياء التي أبدا، والخيارات استراتيجيات التداول والتسعير التسعير متقدمة قوات الدفاع الشعبي، الخيار واستراتيجيات التداول بدف المتقدمة.

التسعير استراتيجيات التداول المتقدمة و بدف تحميل الخيار التقلب التسعير استراتيجيات التداول المتقدمة وتقنيات كتب مجانا مكتوبة من قبل كل ما حصلت على الخروج من سوق الصرف الأجنبي، تداول استراتيجيات قوات الدفاع الشعبي المتقدمة الحصول عليها. ثنائي خيار الروبوت الإختراق، 60 استراتيجيات التداول الثانية، النقد الاجنبى.